Steg för steg design a forex trading system

Trading System Design Vision. Our vision är att ta oroa sig från Trading System Design så att du kan fortsätta med Trading. Vårt mål är att förstå dina affärsresultat och handelsbehov, samt de utmaningar de står inför och rekommendera förnuftiga och effektiva Lösningar för att genomföra dem Vi vill ta bort komplexiteten från Trading samtidigt som vi skyddar dina affärsintressen på realistiska och effektiva sätt. Leverans är inte en produkt, det är en process. TSD har kompetens och verktyg för att hjälpa organisationer att bygga en plattform för tillväxt till Möta utmaningen med en ny gräns Varför inte låta oss hos Trading System Design hjälpa till att skräddarsy en lösning för dig från ett av våra dedikerade designteam. Trading Systems Coding System Design. Det första steget när du kodar någon applikation är designfasen Oavsett om du kodar en programvara Applikation eller ett handelssystem, noggrann design och planering hjälper dig att slutföra på kortare tid med färre fel Vi använder en enkel trestegs process t O design vårt handelssystem. Steg 1 Skapa ditt handelssystem Regler Det första steget när du utformar ett handelssystem är helt enkelt att komma överens med de regler som ditt system kommer att fungera. Det bör finnas fyra grundläggande regler för varje handelssystem. Köp - Identifiera när du Vill köpa en position. Sell - Identifiera när du vill sälja en position. Stop - Identifiera när du vill skära dina förluster. Target - Identifiera när du vill boka en gain. So, till exempel. Buy - När 30- Dagskryssande genomsnittlig MA korsar över 60-dagars MA. Sell - När 30-dagars MA passerar under 60-dagars MA. Stop - Maximal förlust på 10 enheter. Mål - Mål på 10 enheter. Detta exempelsystem kommer att köpa och sälja Baserat på 30- och 60-dagars glidande medelvärden och bokar automatiskt vinster efter ett vinst på 10 enheter eller säljs med förlust efter en 10-enhetsträva i motsatt riktning. Steg 2 Identifiera komponenterna i varje regel Nu när vi har Våra regler ner måste vi identifiera de komponenter som är inblandade i varje regel. Varje komponent ska innehålla tw O element. Indikatorn eller studien används. Inställningarna för indikatorn eller studien. Dessa komponenter ska konstrueras genom att skriva namnet på stenografi för studien, följt av inställningarna inom parantes. Dessa inställningar inom parentes kallas parametrar för indikatorn eller Studie Ibland kan en studie ha flera parametrar, i så fall separerar du dem enkelt med kommatecken. Låt oss ta en titt på några exempel. MA 25-25 dagars glidande medelvärde. RSI 25-25 dagars relativstyrkeindex. MACD Stäng 0, 5,5 - Flyttande genomsnittlig konvergensdivergensuppsättning baserad på dagens s close, med en fem dagars snabb längd och en fem dagars långsam längd. Om du är osäker på hur många parametrar en viss komponent kräver kan du bara rådfråga Din handelsprogram s dokumentation, som listar dessa komponenter tillsammans med de värden som måste fyllas i. Till exempel kan vi se att Tradecision berättar att vi behöver tre parametrar med MACD. Så, för det exempel som nämns i steg ett, skulle vi Use. MA 30 - Betydande 30-dagars glidande medelvärde. MA 60 - Betydande 60-dagars glidande medel. Steg 3 Lägg till åtgärd Nu lägger vi till åtgärder enligt våra regler Varje åtgärd följer följande grundläggande format. IF Villkor WHILE Villkor THEN Action. Typically kommer villkoret Består av komponenterna och parametrarna du skapade ovan, medan åtgärden kommer att bestå av köp eller sälja Villkor kan också bestå av enkla engelska om ingen komponent är närvarande Observera att komponenten är valfri. Här är några exempel som hjälper till att illustrera denna punkt. OM MA 30 Korsar över MA 60 THEN Köp. IF MA 30 Korsar under MA 60 MED MILJA 20 000 THEN Sälj. EIF 25 är större än MA 5 THEN Sälj. IF RSI 20 är lika med 50 THEN Köp. Så, för exemplet vi Har vi använt vi bara lista. IF MA 30 Kors över MA 60 THEN Köp. IF MA 30 Korsar under MA 60 THEN Sälj. IF Vår handel har 10 enheter av vinst THEN Sell. IF Vår handel har 10 enheter av förlust THEN Sälj . Vilken s Nästa Nästa ska vi titta på att konvertera dessa regler till en kod som din Dator kan förstå. Trading Systems Designing Your System - Del 1.Den föregående delen av denna handledning tittade på de element som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet Bygga vidare på den kunskapen genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi ska sedan ta en närmare titt på de olika genren av handelssystem. Försäljning i olika marknader. Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden Att handla in, särskilt bland nybörjare I denna arena dominerar stora aktörer som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligaste. Dock har många institutioner investerat betydligt i design, utveckling och implementering av Handelssystem Individuella investerare går med i denna trend, men långsamt. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handel System på aktiemarknaderna. Det stora antalet tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt volatila OTC-aktier till diskontinuerliga marknader. Effektiviteten i handelssystemen kan begränsas av Den låga likviditeten hos vissa aktier, särskilt OTC - och pink sheet-emissioner, kan äta i vinster som genereras av framgångsrika affärer och kan öka förlusterna OTC och rosa arkaktier uppstår ofta extra provisionsavgifter. De viktigaste handelssystemen som används är de som söker värde - det Är system som använder olika parametrar för att avgöra huruvida en säkerhet är undervärderad jämfört med tidigare prestanda, dess jämlikar eller marknaden i allmänhet. Forex Exchange Markets Valutamarknaden eller Forex är den största och mest likvida marknaden i världen. Världens regeringar, banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag De flesta institutionella handlare o N valutan är beroende av handelssystem Detsamma gäller för individer i forexen, men viss handel baserad på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem i valutamarknaden. Likviditeten på denna marknad - på grund av den stora volymen - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner på denna marknad. Det är därför mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingarna till antalet aktier eller råvaror som finns tillgängliga, antalet Valutor att handla är begränsade Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - är volatilitetsintervallet inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i forex är de som följer trender ett populärt ord i Marknaden är trenden är din vän eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equit Y, forex och råvarumarknader erbjuder alla futures trading Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre mängden hävstång som finns och ökad likviditet och volatilitet. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka dina vinster eller förstärka din Förluster Av denna anledning är användningen av terminer vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare. Det beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utveckla. Så, vilket är Bäst Det är upp till den enskilda investeraren att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandeln - var och en har sina egna fördelar och nackdelar. De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Trodde vara överlägsen plattform för att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare. Dessutom, om En näringsidkare beslutar att kapitalisera på ökad hävstångseffekt och volatilitet är terminsalternativet alltid öppet. Slutligen ligger valet i systemutvecklarens händer. Typer av handelssystem. Trendande system Den vanligaste metoden för systemhandel är trenden - Följande system I sin mest grundläggande form väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, köper eller säljer i den riktningen. Denna typ av system bankar på hoppet att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Moving Average Systems Används ofta i teknisk analys Ett glidande medelvärde är en indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod. Trenden av trender är härledd från denna mätning. Den vanligaste sättet att bestämma inmatning och utträde är en crossover. Logiken bakom detta är enkel en ny trend Är etablerad när priset faller över eller under dess historiska prisgenomsnittstrenden. Här är ett diagram som pryder både prisblå linjen och den 20-dagars MA-röda linjen i I BM. Breakout Systems Det grundläggande begreppet bakom denna typ av system liknar det för ett glidande medelvärde. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i riktning mot Breakout One-indikatorn Som kan användas för att bestämma breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlag Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter kanterna på banden. Här är ett diagram som prissätter pris blå linje och Bollinger Bands gråa linjer av Microsoft. Understöden av Trend-Följande Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid fastställande av trender finns det alltid ett empiriskt element att överväga varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det glidande genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller de senaste fem År, så utvecklaren måste bestämma vilken som är bäst för systemet. Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i brytningssystemen. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden Och brytningssystemen kommer alltid att ligga. Med andra ord kan de aldrig träffa exakt toppen eller botten av en trend. Detta leder oundvikligen till förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Växlande effekt - Bland marknadsstyrkorna som är skadliga för Framgången med trendföljande system är detta en av de vanligaste. Whipsaw-effekten uppträder när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när medeltalet faller precis i intervallet, vänder det plötsligt riktning. Detta kan leda till stora förluster om inte Effektiva stoppförluster och riskhanteringstekniker är anställda. Sannolikt marknader - Trendföljande system kan av naturen bara göra pengar på marknader som faktiskt tränar. Men marknaderna rör sig också sidledes inom ett visst område under en längre period av Time. Extreme Volatility May Occur - Ibland kan trend-efterföljande system uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla fast vid sitt system. Oförmågan Att göra det kommer att resultera i försäkrat misslyckande. Kontrakteringssystem I grund och botten är målet med motströmsystemet att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motströmsystemet inte är Självkorrigering Med andra ord finns det ingen bestämd tid för att avsluta positioner och detta leder till obegränsad nackdel. Typ av Countertrend-system Många olika systemstyper betraktas som motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna Detta beräknas oftast med hjälp av oscillatorer. Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrindikatorer faller under vissa punkter. Det finns andra typer av motsträngshandeln, men alla delar samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja Höga. Nackdelar med att motverka följande system. E mpirisk beslutsfattande krävs - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren mu St besluta är punkterna där relativa hållfasthetsindikatorer svävar. Extreme Volatility May Occur - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att volatiliteten kommer att leda till ett försäkrat misslyckande. Otillräcklig nackdel - Som tidigare Nämnts finns det obegränsad nackdel potential eftersom systemet inte är självkorrigerande det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner. Konklusion De viktigaste marknaderna för vilka handelssystem är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och terminsmarknaden. Var och en av dessa marknader har sina fördelar och Nackdelar De två huvudsakliga genren av handelssystem är trend-följande och motverkningssystemen Trots skillnaderna kräver båda typerna av system i utvecklingsstadiet empirisk beslutsfattande från utvecklarens sida. Dessa system är också föremål för extrem volatilitet Och detta kan kräva en del uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa Tider I den följande delen kommer vi att titta närmare på hur man utformar ett handelssystem och diskutera några av programvaran som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare.